近日，我中心青年教师王元魁以第一作者在Humanities and Social Science Communications发表题为“Impact of global crisis events on the dependence and risk spillover between gold and crude oil: a regime-switching copula approach”的论文，讨论了全球危机事件对黄金和原油之间依赖结构以及风险溢出的影响。
该论文聚焦于全球危机事件对黄金和原油之间关系的影响。文章建立了MRS Copula CoVaR模型，从依赖变化和风险溢出两个角度探讨危机对黄金和原油之间关系的影响。研究发现，在2018-2023年期间，黄金和原油之间存在两种不同的依赖结构。随着依赖结构的切换，它们之间的风险溢出也会随之发生改变。这些发现为理论研究提供了贡献，并为政策制定者和投资者在做出明智决策和制定适当投资策略方面提供了意见。
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《Humanities & Social Sciences Communications》（《人文社科通讯》）是Nature旗下唯一面向人文社会科学的子刊，同时被A&HCI与SSCI收录，该刊致力于出版人文社科领域的高水平研究，在国内外的人文社科领域具有重要影响力。Humanities and Social Sciences Communications在JCR社会科学分区为Q1，中科院人文科学一区。根据Web of Science期刊引用指数，该期刊在人文学科-多学科领域的409种期刊中排名第3，在社会科学跨学科领域的265种期刊中排名第1。